| Нускасы | 5.1 |
|---|---|
| Publisher | Business Spreadsheets |
| Чыккан датасы | 2015-ж., 30-окт. |
| Кошулган күнү | 2015-ж., 30-окт. |
| Os талаптар | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Талаптар | Microsoft Excel 97 or higher |
| Жалпы жүктөлүүлөр | 2 783 |
| Баасы | Free to try |
Сүрөттөмө
Портфолиону оптималдаштыруу үлгүсү кирешелүүлүк тобокелдигинин профилине жана жеке инвестициялардын ортосундагы корреляциянын негизинде эң төмөнкү тобокелдик үчүн эң жогорку кирешени берген финансылык инвестициялар портфели үчүн капиталдын оптималдуу салмагын аныктайт. Портфолиону оптималдаштыруу моделинин дизайны аны финансылык инструментке же бизнес агымынын портфелдерине колдонууга мүмкүндүк берет. Портфолиону оптималдаштыруу үлгүсү интуитивдик жана ийкемдүү болуп, натыйжаларды киргизүүгө жана чечмелөөгө жардам берүү үчүн жардам иконалары бар. Талдоо үчүн тарыхый маалыматтарды киргизүү абсолюттук бааларды же кирешелерди, учурдагы бирдиктердин санын жана баалуу кагаздар үчүн каржы рыногунун узак мөөнөттүү маалыматтарын интернеттен жүктөө үчүн инструментти көрсөтүү варианттары менен колдоого алынат. Өркүндөтүлгөн оптималдаштыруу варианттары оптималдуу портфелдеги салмактуулук үчүн минималдуу жана максималдуу чектөөлөрдү коюуну жана Шарп катышы боюнча жалпы туруксуздук үчүн тобокелдикти талдоо варианттарын, Sortino катышы боюнча төмөндөө тобокелдигин же жарым четтөө жана Омега катышы боюнча пайда/жоготууларды камтыйт. Оптималдаштыруу Монте-Карло симуляциясы аркылуу максаттуу кирешеге жетүү ыктымалдыгын талдайт. Портфолиону оптималдаштыруунун натыйжалары салмактык диаграммалар жана кайтарым бөлүштүрүү, ошондой эле талап кылынган сатып алуу жана жоюу аракеттери менен көрсөтүлөт. Оптималдаштыруу процесси эффективдүү чек арадагы мүмкүн болгон портфолиолорду сактайт. Минималдуу жана максималдуу кирешелүүлүк, тобокелдик жана катыштар үчүн негизги профилдер талдоо үчүн кийинчерээк жүктөлүшү мүмкүн. Техникалык талдоо сигнал соодасынан кайра текшерилген жалпы киреше жана ар бир инвестициянын же жалпы портфелдин техникалык мезгилинин константаларын автоматтык түрдө оптималдаштыруу менен камсыз кылынат, бул эң жогорку артка текшерилген кирешеге алып келет. Толук диаграмма жана кайра тестирлөө анализи менен техникалык анализдин көрсөткүчтөрүнө жөнөкөй кыймылдуу орточо (SMA), өзгөрүү ылдамдыгы (ROC), кыймылдуу орточо конвергенция/дивергенция (MACD), салыштырмалуу күч индекси (RSI) жана Боллинджер тилкелери кирет. Калып Windows үчүн Excel 97-2013 жана Mac үчүн Excel 2011 же 2004 менен платформалар аралык портфолиону оптималдаштыруу чечими катары шайкеш келет.
